Exit...Stage Left nakręcono w Montrealu w Kanadzie podczas światowej trasy koncertowej Rush z 1981 roku, która obejmowała Kanadę, Stany Zjednoczone i Europę, a łączna liczba jej widzów przekroczyła milion osób. Materiał filmowy powstał z wykorzystaniem obrazu z pięciu oddzielnych kamer 16 mm, zarówno ręcznych, jak i stacjonarnych, rozmieszczonych przed sceną za barierką oraz w kilku strategicznych miejscach na scenie. Podczas występu w Montreal forum dźwięk został zarejestrowany przez Le Mobile, za konsoletą zasiedli Terry Brown i Guy Charbonneau. Następnie dźwięk zmiksowano cyfrowo w Le Studio w Morin Heights w Quebecu, gdzie nagrano i zmiksowano Moving Pictures, Permanent Waves oraz Signals. W rezultacie film Exit...Stage Left (przedstawiający inny występ niż ten zawarty na koncertowym albumie Exit...Stage Left) stanowi godzinny wybór fragmentów dwugodzinnego koncertu Rush, prezentując materiał z albumów Moving Pictures, Permanent Waves, Hemispheres oraz A Farewell to Kings.