W 1989 roku Julie Thayer, zamożna matka z Nowego Jorku, udała się w Alpy Szwajcarskie, by zniszczyć swoje ego. Człowiekiem, którego wybrała do tego zadania, był U.G. Krishnamurti, radykalny indyjski antyguru, który odmawiał przyjmowania wyznawców i datków, a każdemu, kto do niego przychodził, mówił, żeby sobie poszedł. Julie została — i filmowała wszystko. The Natural State powstał na podstawie tych archiwalnych materiałów, setek godzin nagrań, których przez dziesięciolecia nikt nie oglądał, oraz prywatnych dzienników Julie, w których opisywała, jak psychologiczne „wysadzanie” prowadzone przez U.G. przenosiło ją od stanów ekstazy na skraj wyniszczenia.